瑞達(dá)期貨：白糖標(biāo)的小跌 看跌期權(quán)普漲

行情介紹和分析

今日SR1709小幅下跌-1.51%，成交量為64.73萬手，持倉量為58.52萬手，日增倉33694手。5日、10日、20日和30日的歷史波動率均值分別為9.70%、10.05%、10.28%和10.23%。

6月28號，白糖期權(quán)總成交量30480手，持倉量97160手，成交額2635.62萬元。成交量和持倉量的PC-Ratio分為1.34和0.89，看跌期權(quán)交易較為活躍。SR709總體隱含波動率為14.25%，略有上升。

白糖期貨主力合約SR709所對應(yīng)的期權(quán)合約系列，成交量和成交額分別占有70.91%和47.49%,流動性為最好。期權(quán)SR801系列成交量占19.74%，持倉量占31.91%，剩余其他合約的成交量則差別不是很大。今日九月份看漲期權(quán)大部分下跌，看跌期權(quán)全部上漲?？礉q期權(quán)SR709-C-6400跌幅較大為-39.92%，看跌期權(quán)SR709-P-6400漲幅幅較大為130.38%。

受標(biāo)的價格小幅下跌，策略方面可以考慮持有跨式盤整組合，即賣出SR709-C-6400和賣出SR709-P-6400。也可以考慮買入較大虛值的看跌期權(quán)，如買入SR709-P-6100，或買入較大虛值的看漲期權(quán)，如買入SR709-C-7300。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。