【觀點與策略】
期債弱勢格局不改。TF1709支撐位97.000元,壓力位97.580元;T1709支撐位94.435元,壓力位95.005元。周四,雖然央行進(jìn)行了公開市場重回凈回籠200億操作,但資金面方面仍有所改善,銀行間市場主要回購期限利率多數(shù)下行,期債價格暫時止跌,但下行壓力仍然存在,弱勢格局不改。目前10年期和5年期國債利差為5.96bp,目前可以持有收益率曲線套利組合,多TF空T,手?jǐn)?shù)配比約為18:10。
【昨日國債期市】
5年期國債期貨主力合約TF1709開盤97.260元,最高97.330元,最低97.225元,收盤97.290元,上漲0.015元,漲幅0.02%,振幅0.105元,成交10078手,較昨日增加24手,持倉32280手,減倉2490手。10年期國債期貨主力合約T1709開盤94.645元,最高94.790元,最低94.560元,收盤94.720元,上漲0.080元,漲幅0.08%,振幅0.230元,成交33168手,較昨日減少23手,持倉35975手,減倉3062手。
【昨日國債現(xiàn)市】
5年期活躍CTD券為170007.IB,IRR為1.53%,10年期活躍CTD券為160017.IB,IRR為0.36%,目前R007約3.5%。
昨日利率債收益率整體小幅波動。早盤進(jìn)出口行續(xù)發(fā)3、5、10年期,午后國開續(xù)發(fā)3、7年期,招標(biāo)利率漲跌互現(xiàn),整體波動不大。截止日終,國債收益率曲線除個別期限外整體有微幅下行;國開債、農(nóng)發(fā)行債、進(jìn)出口行債收益率曲線除個別期限外,整體小幅上行1BP左右。
具體來看,國債曲線3年期170016帶動曲線對應(yīng)期限穩(wěn)定在3.47%;5年期170014帶動曲線對應(yīng)期限穩(wěn)定在3.57%;7年期170013帶動曲線對應(yīng)期限穩(wěn)定在3.67%;10年期170010帶動曲線對應(yīng)期限穩(wěn)定在3.63%;30年期170015帶動曲線對應(yīng)期限穩(wěn)定在4.11%。
貨幣市場方面,8月3日銀行間質(zhì)押式回購市場共成交24789億元,增加8.93%。其中,隔夜收于2.85%,較前一交易日下跌45bp,7天收于3.50%,較前一交易日下跌50bp;中期方面,14天收于3.90%,較前一交易日下跌3bp;長期方面,1個月收于4.00%,較前一交易日上漲48bp。3個月收于4.35%,較前一交易日下跌7bp。
【財經(jīng)資訊】
8月3日,央行進(jìn)行了600億7天逆回購操作,當(dāng)日有800億逆回購到期,凈回籠200億元。
【市場觀察】
滬深兩市整體漲跌互現(xiàn),上證綜指下跌12.13點(-0.37%)至3272.93點,深證成指下跌33.17點(-0.32%)至10436.17點,創(chuàng)業(yè)板指上漲8.29點(+0.48%)至1733.12點。
人民幣匯率方面,人民幣兌美元中間價調(diào)貶6個基點,報6.7211,為連續(xù)兩天調(diào)貶。
【技術(shù)分析】
技術(shù)上,TF1709輕微反彈,截止收盤日K線收于10日和20日線下方,目前5日、10日和20日線向下,K線位于布林帶下軌,布林帶軌距開始略有放大,MACD指標(biāo)動能綠柱開始縮小,DIFF線和DEA線在零軸附近,KDJ指標(biāo)處于超賣位置。T1709全天走勢與TF1709相似。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
名稱 | 最新價 | 漲跌 |
---|---|---|
螺紋鋼 | 3520 | +100 |
熱軋開平板 | 3590 | +240 |
低合金厚板 | 4310 | +250 |
鍍鋅管 | 4790 | +220 |
工字鋼 | 4040 | +110 |
鍍鋅板卷 | 3910 | +120 |
冷軋卷板 | 13940 | - |
冷軋無取向硅鋼 | 4560 | +100 |
圓鋼 | 4390 | +190 |
鉬鐵 | 237000 | 0 |
低合金方坯 | 3330 | +120 |
塊礦 | 870 | +20 |
準(zhǔn)一級焦 | 1910 | - |
鋁錠 | 20140 | +310 |
中廢 | 2070 | 0 |
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