行情介紹和分析
今日SR1709小幅下跌-1.09%,成交量為40.13萬手,持倉量為55.15萬手,日增倉-16708手。5日、10日、20日和30日的歷史波動(dòng)率均值分別為9.57%、10.03%、10.27%和10.22%。
6月27號,白糖期權(quán)總成交量23614手,持倉量97940手,成交額2736.50萬元。成交量和持倉量的PC-Ratio分為1.02和0.96,看跌期權(quán)交易較為活躍。SR709總體隱含波動(dòng)率為13.13%,略有上升。
白糖期貨主力合約從SR709開始轉(zhuǎn)向SR801所對應(yīng)的期權(quán)合約系列,成交量和成交額分別占有47.45%和29.96%,流動(dòng)性為最好。期權(quán)SR709系列的流動(dòng)性則在SR801系列之后成交量占40.74%,持倉量占49.75%,剩余其他合約的成交量則差別不是很大。今日九月份看漲期權(quán)全部下跌,看跌期權(quán)絕大部分上漲??礉q期權(quán)SR709-C-6600跌幅較大為-50.00%,看跌期權(quán)SR709-P-6400漲幅幅較大為64.29%。
受標(biāo)的價(jià)格小幅下跌,策略方面可以考慮持有跨式盤整組合,即賣出SR709-C-6500和賣出SR709-P-6500。也可以考慮買入較大虛值的看跌期權(quán),如買入SR709-P-6100,或買入較大虛值的看漲期權(quán),如買入SR709-C-7300。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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