廠長的話
黑色系昨天大漲了一波，廠長原本以為只是尋常的行情，卻沒想到驚聞某大戶爆倉的傳言。葛衛(wèi)東的先例還擺在這里，難道這么快就有人步他后塵了？
期貨開盤瘋狂十分鐘：黑色系暴漲，PTA閃崩
昨天早上開盤后僅僅三分鐘，在9:03分左右，螺紋鋼直接跳漲封住漲停。另一大鋼材期貨品種熱卷也幾乎是同時(shí)封漲停。9:08之后螺紋鋼、熱卷雙雙打開漲停板。
螺紋鋼的暴漲很可能是由于上周五的一條消息。
8月4日，河北環(huán)保微信公眾號(hào)發(fā)布《河北省重污染天氣應(yīng)對(duì)及采暖季錯(cuò)峰生產(chǎn)專項(xiàng)實(shí)施方案》，其中明確指出采暖季石家莊、邯鄲、唐山等重點(diǎn)地區(qū)，采暖季節(jié)鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%。該消息引發(fā)現(xiàn)貨市場大漲，雙休日期間唐山鋼坯價(jià)格暴漲120元/噸，各地現(xiàn)貨普遍大漲100元/噸以上，各大鋼廠出廠價(jià)格全面上漲。
如果說螺紋鋼期貨大漲尚且有跡可循，PTA的閃崩可就讓人摸不著頭腦了。
昨天早盤，在螺紋鋼打開漲停盤的同時(shí)，9:08分前后，PTA直線跳水，一分鐘跌幅達(dá)5.3%，距離跌停僅僅相差2元/噸！而在短短的3分鐘內(nèi)，成交量達(dá)到了驚人的30萬手！大量投資者在還沒有反應(yīng)過來的情況下，就眼睜睜看著單子被觸發(fā)了止損。
PTA閃崩，居然是螺紋鋼爆倉的鍋？
市場異動(dòng)發(fā)生之后，業(yè)內(nèi)人士表示，PTA的閃崩可能是因?yàn)槟炒髴糇隹蘸谏当瑐}，賬戶內(nèi)的PTA多頭頭寸被強(qiáng)平，用來補(bǔ)充黑色系的虧損：
“早上螺紋鋼直線漲停，拉升過快且漲幅太大，空頭賬戶損失嚴(yán)重瞬間成為高風(fēng)險(xiǎn)賬戶，然而螺紋鋼漲停無法平倉，期貨公司為了控制賬戶風(fēng)險(xiǎn)，唯一的選擇就是將這些高風(fēng)險(xiǎn)賬戶內(nèi)其他的品種進(jìn)行強(qiáng)制平倉來降低客戶風(fēng)險(xiǎn)率。另外，程序化交易在劇烈波動(dòng)時(shí)亦會(huì)觸發(fā)大量交易和平倉指令，又進(jìn)一步加劇行情的發(fā)展。”
那么，這位神秘的“某大戶”到底是誰呢？
持倉報(bào)告顯端倪
從近兩天的持倉報(bào)告來看，永安期貨的可能性不小。
廠長查閱了昨天的交易所螺紋鋼品種持倉報(bào)告，發(fā)現(xiàn)在rb1710合約和rb1801合約上，永安期貨的賣單均出現(xiàn)大幅減少，分別減少了13532手和5012手。
再接著看今天的持倉報(bào)告：永安期貨繼續(xù)大幅減倉，在rb1710和rb1801合約上分別減少賣單2496和9292手。
也就是說，在上述兩個(gè)螺紋鋼品種上，永安期貨的賣單量連續(xù)兩天出現(xiàn)了大幅減倉。
而在PTA上，永安期貨的買單減倉幅度更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開其他機(jī)構(gòu)，45313手的減倉幅度，占當(dāng)天多頭減倉總額的87%。
當(dāng)然了，這些也只是市場猜測而已。畢竟沒有更確鑿的證據(jù)指向永安期貨。
但萬一爆倉的真的是永安期貨，那可就有意思了。因?yàn)樵谌ツ甑亩嗫諏?duì)決中，永安期貨正是“打趴”葛衛(wèi)東的多頭主力。
永安期貨和葉慶均是什么關(guān)系？
2016年整個(gè)4月期間，螺紋鋼多頭主力席位和空頭主力席位分別被永安期貨和混沌天成期貨所占據(jù)。最終這場搏殺以葛衛(wèi)東巨虧告終。
當(dāng)時(shí)就有傳言稱，永安期貨的背后，實(shí)際上是葉慶均在和葛衛(wèi)東“對(duì)賭”。這種傳言并非空穴來風(fēng)。永安期貨一直被認(rèn)為是江浙期貨資金的集中營之一，也是敦和資產(chǎn)掌門人葉慶均的大本營。
近幾年來，永安期貨就像是敦和的人才儲(chǔ)備庫，敦和的很多研究人員都是從永安“挖”來的。最新一位從永安跳槽敦和的是施建軍。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，5月25日敦和資產(chǎn)的董事長由葉慶均變更為施建軍。
除此之外，據(jù)廠長了解，敦和資產(chǎn)的大部分資金都放在永安期貨。機(jī)構(gòu)一般只會(huì)將資金放在自己信任的渠道開戶做，否則萬一被別人通過非正常手段看到底倉，那就沒得玩了。
私募人士表示，敦和資產(chǎn)早年還在浙江一帶小范圍接過一些機(jī)構(gòu)資金，但是股災(zāi)期間遭遇虧損，就讓客戶退出了。目前敦和自有資金100多億，不接外部資金，也不披露數(shù)據(jù)。因此廠長也是無法找到近期敦和產(chǎn)品凈值來佐證自己的想法了。
所以，廠長只能不負(fù)責(zé)任地揣測一下，這次螺紋鋼和PTA驚魂一刻的背后，會(huì)有期貨大佬葉慶均的身影嗎？難道當(dāng)年做多螺紋鋼賺的盆滿缽滿的永安期貨，這回卻是在同樣的品種上犯了當(dāng)年手下敗將的錯(cuò)誤？
葛衛(wèi)東近況
說到螺紋鋼，就不得不提葛老大。當(dāng)年凈值一度接近腰斬的“混沌價(jià)值二號(hào)”，如今怎么樣了？
朝陽永續(xù)的數(shù)據(jù)顯示，混沌價(jià)值二號(hào)截至7月28日的最新凈值為0.6320，盡管還是很低，盡管成立以來的收益率只有-36.80%，但至少今年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了14.08%的正收益?？磥砀鹄洗髮?duì)自己的策略還是有過調(diào)整和轉(zhuǎn)型的。
此外，在8月7日螺紋鋼持倉報(bào)告中，多頭和空頭的前二十名里，都沒有看到混沌天成的身影。這或許也說明，葛老大這回，是徹底繞開螺紋鋼這塊“傷心地”了嗎？
私募工廠原創(chuàng)，部分資料來自券商中國
來源：和訊名家
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
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