3月29日,上期所及其子公司上期能源、鄭商所、大商所分別發(fā)布通知,對(duì)清明節(jié)假期市場風(fēng)控工作作出安排,調(diào)整了32個(gè)商品期貨的交易保證金和漲跌停板幅度。
根據(jù)通知,4月1日(星期五)晚上不進(jìn)行夜盤交易。4月6日(星期三)08:55—09:00所有期貨、期權(quán)合約進(jìn)行集合競價(jià),當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。
上期所及上期能源發(fā)布通知稱,自3月31日(星期四)起第一個(gè)未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結(jié)算時(shí),螺紋鋼、線材、熱軋卷板、天然橡膠、?20號(hào)膠期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為12%,漲跌停板幅度調(diào)整為10%;燃料油、石油瀝青、?原油、低硫燃料油期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為17%,漲跌停板幅度調(diào)整為15%。4月6日恢復(fù)交易后,自第一個(gè)未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結(jié)算時(shí),天然橡膠、燃料油、石油瀝青、?20號(hào)膠、?原油、低硫燃料油期貨合約的交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復(fù)至原有水平。
根據(jù)鄭商所發(fā)布的通知,自3月31日結(jié)算時(shí)起,普麥、強(qiáng)麥、早秈稻、粳稻和晚秈稻期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為15%;PTA、菜油、菜粕、甲醇、蘋果、尿素和短纖期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10%,漲跌停板幅度調(diào)整為9%。其中,蘋果期貨2205合約及尿素期貨2205合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)仍為18%,菜粕期貨2205合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)仍為15%,菜粕期貨2207、2208、2209及2211合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)仍為12%。4月6日恢復(fù)交易后,自品種持倉量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊市的第一個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起,普麥、強(qiáng)麥、早秈稻、粳稻和晚秈稻期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為15%;蘋果期貨2210合約、菜油期貨2209合約及尿素期貨2209合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為10%,漲跌停板幅度為9%;PTA期貨2209合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為8%,漲跌停板幅度為7%;其他期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度恢復(fù)至調(diào)整前水平。
大商所方面,11個(gè)品種漲跌停板幅度和交易保證金水平在清明節(jié)期間普遍上調(diào)1—3個(gè)百分點(diǎn)。調(diào)整后,自3月31日結(jié)算時(shí)起,豆粕、棕櫚油、玉米等農(nóng)產(chǎn)品期貨投機(jī)交易保證金水平提高至10%—12%,化工期貨投機(jī)交易保證金水平為12%,鐵礦石、雙焦期貨投機(jī)交易保證金水平分別為13%、20%。4月6日恢復(fù)交易后,除3個(gè)塑料化工品種外,其他品種的漲跌停板幅度和交易保證金水平維持長假期間標(biāo)準(zhǔn)不變。
整體看,通過這次調(diào)整,目前大商所各主要品種的交易保證金、手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等風(fēng)控參數(shù)均處于近年來較高水平,特別是大商所加強(qiáng)對(duì)市場的預(yù)研預(yù)判,近期針對(duì)豆粕、鐵礦石等波動(dòng)較大的品種已提前采取更為嚴(yán)格的風(fēng)控措施。如鐵礦石期貨2205、2209合約投機(jī)交易保證金水平由12%調(diào)整為15%,剛成為主力合約的鐵礦石期貨2209合約日內(nèi)和非日內(nèi)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)從成交金額的萬分之一大幅提高至萬分之四和萬分之二,提高了3倍、1倍;豆粕期貨2209合約投機(jī)交易保證金水平由8%調(diào)整為12%。上述措施充分體現(xiàn)了交易所從早從小防范風(fēng)險(xiǎn)、堅(jiān)守不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線的態(tài)度和立場。
期貨日?qǐng)?bào)記者了解到,今年以來,影響市場運(yùn)行的外部因素增多,大商所對(duì)初級(jí)大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作極其重視,從維護(hù)糧食安全、能源安全等出發(fā),堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭”和“零容忍”,持續(xù)全面從早做好風(fēng)險(xiǎn)防范、從嚴(yán)加強(qiáng)市場監(jiān)管。一方面,走在市場風(fēng)險(xiǎn)曲線之前,及時(shí)通過調(diào)整豆粕、玉米等7個(gè)品種交易保證金水平,調(diào)增棕櫚油、焦煤、鐵礦石等9個(gè)品種手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施和收嚴(yán)棕櫚油、玉米、液化石油氣品種交易限額等措施,堅(jiān)決防范和抑制過度投機(jī)交易。另一方面,對(duì)違規(guī)違法行為做到提早發(fā)現(xiàn)、從嚴(yán)查處、從重懲處,年初以來已處理異常交易行為196起,處理違規(guī)交易線索16起,形成嚴(yán)的威懾以維護(hù)市場運(yùn)行秩序。
大商所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,下一步,大商所將在中國證監(jiān)會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持從早、從嚴(yán)防范市場風(fēng)險(xiǎn),結(jié)合未來市場情況繼續(xù)收緊相關(guān)品種的風(fēng)控參數(shù),同時(shí)保持對(duì)違法違規(guī)行為的高壓態(tài)勢,進(jìn)一步防范資本無序擴(kuò)張、切實(shí)維護(hù)市場正常秩序,服務(wù)保供穩(wěn)價(jià)大局。
市場人士認(rèn)為,今年以來,國際大宗商品市場波動(dòng)加劇,隨著清明假期臨近,市場交易者應(yīng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范,及時(shí)關(guān)注國內(nèi)休市期間外盤波動(dòng)、供需變化和市場監(jiān)管動(dòng)向,合理控制好倉位和資金,理性合規(guī)參與市場,共同維護(hù)市場安全平穩(wěn)運(yùn)行。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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