東證 期貨王冬黎:滬銅期權(quán)隱含波動率預(yù)估方面
發(fā)布時間:2018-09-21 08:59
編輯:王鑫
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東證 期貨王冬黎:滬銅期權(quán)隱含波動率預(yù)估方面,目前倫 銅隱含波動率位于近一年高位,滬銅60日歷史波動率較倫銅低5%左右,我們認(rèn)為滬銅期權(quán)上市后波動率大概率略低于倫銅隱含波動率、而高于近期歷史波動率,目前倫銅期權(quán)1月合約隱含波動率為21.03%,滬銅60日歷史波動率為16.21%,我們預(yù)計波動率合理區(qū)間范圍在[18%,21%]。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。