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瑞銀：美債收益率曲線倒掛程度過于極端

發(fā)布時(shí)間：2023-03-08 20:00 編輯：王鑫 來源：互聯(lián)網(wǎng)
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瑞銀：美債收益率曲線倒掛程度過于極端，美國2年期和10年期國債收益率倒掛幅度超100個(gè)基點(diǎn)，為1981年以來最大。瑞銀分析師認(rèn)為從長期角度來看，這是極端的。他們?cè)谝环輬?bào)告中寫道：“盡管我們對(duì)未來2年的風(fēng)險(xiǎn)敞口和C

瑞銀：美債收益率曲線倒掛程度過于極端，美國2年期和10年期國債收益率倒掛幅度超100個(gè)基點(diǎn)，為1981年以來最大。瑞銀分析師認(rèn)為從長期角度來看，這是極端的。他們?cè)谝环輬?bào)告中寫道：“盡管我們對(duì)未來2年的風(fēng)險(xiǎn)敞口和CPI持謹(jǐn)慎態(tài)度，但更長期的2年至10年的風(fēng)險(xiǎn)看起來相當(dāng)極端。”瑞銀分析師將第一季度末10年期美國國債收益率預(yù)期從4.10%下調(diào)至3.90%，但鑒于近期強(qiáng)勁的數(shù)據(jù)，他們大幅調(diào)高了年底的預(yù)期，目前預(yù)計(jì)收益率水平為3.35%。曲線倒掛通常被認(rèn)為是未來經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)的信號(hào)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。

關(guān)鍵詞 收益率 倒掛 風(fēng)險(xiǎn)
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