本周以來三組期指整體在區(qū)間內(nèi)弱勢振蕩,周二滬深300、上證50指數(shù)和中證500指數(shù)分別上漲0.15%、0.04%和0.00%,整體來看現(xiàn)貨指數(shù)表現(xiàn)偏強(qiáng)。從三組期指的8月合約貼水幅度來看,IF和IC合約貼水幅度分別為0.40%和0.50%,而IH合約已呈現(xiàn)連續(xù)升水態(tài)勢,顯示市場整體偏向樂觀,市場流動(dòng)性降低。
三組期指總成交量減少幅度大,而持倉量微幅增加。其中,總成交量減少2819手至33585手,創(chuàng)三個(gè)月以來新低,總持倉量小幅增加394手至97693手。具體來看,IF合約持倉量僅減少7手,IH和IC合約持倉分別增加70手和331手,總成交量中IF成交量大幅減少2159手至12595手,創(chuàng)三個(gè)月以來新低,IH合約減少740手,IC合約小幅增加80手,IF、IH、IC合約成交持倉比分別為0.31、0.35、0.38,顯示市場流動(dòng)性降低。
通過前20名、10名和前5名席位的持倉量變化來看,市場對(duì)IC和IH指數(shù)均看多,而IF指數(shù)略為看弱,且內(nèi)部有分歧。具體來看,IC指數(shù)合約后市看多情緒較為顯著,多頭全線增倉,前20名席位增倉357手,而空頭則全線減倉,前20名減倉60手;IH指數(shù)則多空均增倉,但多頭增倉力度大于空頭,從前20名、10名和5名席位增倉變化來看,多頭分別增倉327、273和167手,而空頭則分別增倉184手、251手和114手,顯示市場對(duì)后市略微看多;IF指數(shù)則有一定分歧,前5名席位多頭增倉48手,而空頭則減倉85手,但前10名和前20名席位多頭則分別減倉170手和243手,減倉幅度均大于空頭減倉力度,顯示市場對(duì)IF指數(shù)后市走勢較為中性。從具體席位來看,五礦經(jīng)易和上海東證席位表現(xiàn)較為突出,五礦經(jīng)易對(duì)三組期指全持有凈多單持倉,且集中于IF和IC指數(shù)的9月合約上,分別為1700手和1199手,對(duì)IH合約僅持有241手,上海東證席位對(duì)IF和IH指數(shù)均持有凈空單,不過對(duì)IH合約的凈空單減倉133手,對(duì)IC指數(shù)則持有508手凈多單,且增倉238手。
與上周對(duì)比來看,三組期指前期凈空單持倉狀態(tài)沒有明顯變化,其中IH指數(shù)合約仍呈現(xiàn)凈多頭持倉,IC指數(shù)合約前5名和前10名席位呈現(xiàn)凈多單持倉,前20名席位為凈空單持倉,但有減倉行為,減少417手至1150手,IF指數(shù)合約均呈現(xiàn)凈空單持倉,前10名和前20名席位有所增加,但前5名席位有所減少。
整體來看,市場對(duì)IC指數(shù)合約后市看多情緒較為濃厚,對(duì)IF指數(shù)合約有獲利了結(jié)傾向,不過從均線系統(tǒng)來看,IF和IH加權(quán)指數(shù)下方20日均線支撐力度較強(qiáng),建議繼續(xù)持有多單。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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