弘業(yè)期貨：國債期貨早評170802

國內(nèi)債市盤前：

1.央行：7月對金融機構(gòu)開展中期借貸便利操作3600億元，期限1年，利率為3.2%；7月末中期借貸便利余額為42270億元；7月對三家政策性銀行凈增加抵押補充貸款共583億元，7月末抵押補充貸款余額為24694億元。

2.中央結(jié)算公司：為了滿足客戶對以Libor為基準(zhǔn)的在岸浮動利率美元債券的估值需求，將于8月7日起發(fā)布“中債美元浮動利率政策性金融債（LIBOR-USD-3M）點差曲線”，期限為隔夜至5年期；8月7日起停止編制“中債央行票據(jù)收益率曲線”等6條中債收益率曲線。

昨日5年期國債期貨主力合約TF1709報收于97.215，跌幅0.12%，最高97.350，最低97.160，成交量1.29萬手，持倉量37500手，日減倉3153手；10年期國債期貨主力合約T1709報收于94.550，跌幅0.17%，最高94.770，最低94.500，成交量3.73萬手，持倉量41654手，日減倉3455手。8月首個交易日，央行進行1000億7天、700億14天逆回購操作，當(dāng)日有1700億逆回購到期，連續(xù)兩日完全對沖當(dāng)日到期量，但資金面依然維持緊平衡未改，Shibor多數(shù)上漲。經(jīng)濟基本面穩(wěn)定疊加監(jiān)管因素，以及特別國債到期帶來的不確定性，期債繼續(xù)走弱。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。