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通脹背景之下 美債收益率與大宗商品的相關性顯著增強

發(fā)布時間:2022-01-07 00:07 編輯:王鑫 來源:互聯(lián)網(wǎng)
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通脹背景之下 美債收益率與大宗商品的相關性顯著增強,10年期美債收益率和彭博大宗商品指數(shù)之間的40天相關性有所增強。上一次,兩者具有如此密切的相關性是去年7月份,當時德爾塔變異株盛行,對經(jīng)濟增長的憂慮一并壓

通脹背景之下 美債收益率與大宗商品的相關性顯著增強,10年期美債收益率和彭博大宗商品指數(shù)之間的40天相關性有所增強。上一次,兩者具有如此密切的相關性是去年7月份,當時德爾塔變異株盛行,對經(jīng)濟增長的憂慮一并壓低了收益率和油價。這一次,兩者也在同向波動,但是反向卻相反。隨著國債市場消化美聯(lián)儲更加激進的政策立場,通脹率與國債收益率一并走高。

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