頭部量化機(jī)構(gòu)盛泉恒元發(fā)布致歉客戶信,9月30日訊,最近數(shù)天,A股行情之火爆,遠(yuǎn)超市場預(yù)期。頭部量化機(jī)構(gòu)盛泉恒元?jiǎng)倓偘l(fā)布致歉客戶信,稱上周市場極度活躍,現(xiàn)將對(duì)我們中性產(chǎn)品的影響總結(jié)如下:1.上周回撤估計(jì)2%左右,各個(gè)產(chǎn)品有些差異。全部是由于期貨基差收斂以及所有期貨合約轉(zhuǎn)變?yōu)檎顚?dǎo)致的虧損。負(fù)基差的收斂損失是我們需要承擔(dān)的一次性損失。而當(dāng)前的大幅正基差損失是暫時(shí)的,主要是因?yàn)樯辖凰尾粫硨?dǎo)致的,本周如果市場定價(jià)機(jī)制修復(fù),這部分損失會(huì)彌補(bǔ)回來。所以上周的真實(shí)回撤在1%附近。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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