頭部量化機構(gòu)盛泉恒元發(fā)布致歉客戶信
發(fā)布時間:2024-09-30 11:55
編輯:王鑫
來源:互聯(lián)網(wǎng)
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頭部量化機構(gòu)盛泉恒元發(fā)布致歉客戶信,9月30日訊,最近數(shù)天,A股行情之火爆,遠超市場預期。頭部量化機構(gòu)盛泉恒元剛剛發(fā)布致歉客戶信,稱上周市場極度活躍,現(xiàn)將對我們中性產(chǎn)品的影響總結(jié)如下:1.上周回撤估計2%左右,各個產(chǎn)品有些差異。全部是由于期貨基差收斂以及所有期貨合約轉(zhuǎn)變?yōu)檎顚е碌奶潛p。負基差的收斂損失是我們需要承擔的一次性損失。而當前的大幅正基差損失是暫時的,主要是因為上交所保單不暢導致的,本周如果市場定價機制修復,這部分損失會彌補回來。所以上周的真實回撤在1%附近。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。