瑞達期貨：白糖標的微跌 期權(quán)漲跌各異

行情介紹和分析

今日SR1709微跌-0.02%，成交量為44.50萬手，持倉量為58.89萬手，日增倉5028手。5日、10日、20日和30日的歷史波動率均值分別為9.94%、10.10%、10.28%和10.25%。

6月30號，白糖期權(quán)總成交量20876手，持倉量97594手，成交額2227.39萬元。成交量和持倉量的PC-Ratio分為0.78和0.86，看漲期權(quán)交易較為活躍。SR709總體隱含波動率為14.99%，略有下降。

白糖期貨主力合約SR709所對應(yīng)的期權(quán)合約系列，成交量和成交額分別占有56.46%和47.06%,流動性為最好。期權(quán)SR801系列成交量占42.44%，持倉量占32.40%，剩余其他合約的成交量則差別不是很大。今日九月份看漲期權(quán)漲跌各半，看跌期權(quán)全部下跌。看漲期權(quán)SR709-C-6500跌幅較大為-11.11%，看跌期權(quán)SR709-P-6300跌幅幅較大為-10.42%。

受標的價格微跌，策略方面可以考慮持有跨式盤整組合，即賣出SR709-C-6400和賣出SR709-P-6400。也可以考慮買入較大虛值的看跌期權(quán)，如買入SR709-P-6100，或買入較大虛值的看漲期權(quán)，如買入SR709-C-7300。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。