大商所監(jiān)察部負(fù)責(zé)人就鐵礦石期貨鋼市監(jiān)管回應(yīng)記者提問

    6月2日，大連商品交易所（下稱“大商所”）發(fā)布市場風(fēng)險提示函，提示會員單位切實(shí)加強(qiáng)投資者教育和風(fēng)險防范工作，提醒客戶理性參與、合規(guī)交易。大商所監(jiān)察部負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時表示，近期影響鐵礦石期現(xiàn)價格的因素較多，市場關(guān)注度較高，提示函旨在向市場參與者提示風(fēng)險，督促會員單位持續(xù)引導(dǎo)客戶理性合規(guī)交易，確保市場安全穩(wěn)健運(yùn)行。針對疫情防控和鋼鐵產(chǎn)業(yè)形勢變化，今年以來，特別是4月份以來，大商所持續(xù)強(qiáng)化一線監(jiān)管，動態(tài)監(jiān)測市場，加大了對違規(guī)行為的排查力度，以保障市場的穩(wěn)健運(yùn)行和功能發(fā)揮。記者了解到，受境外疫情發(fā)展、前期外礦發(fā)運(yùn)量減少疊加國內(nèi)生產(chǎn)需求旺盛等因素影響，近期國際、國內(nèi)市場上鐵礦石價格震蕩上行，國內(nèi)期貨價格也出現(xiàn)一定幅度的波動。在疫情防控背景下，市場各方對鐵礦石品種關(guān)注度一直較高。監(jiān)察部負(fù)責(zé)人表示，在影響市場運(yùn)行的不確定性因素較多的情況下，作為市場組織者和一線監(jiān)管者，交易所有必要未雨綢繆，及早提醒市場，督促會員持續(xù)防控風(fēng)險和引導(dǎo)客戶理性參與、合規(guī)交易，守住風(fēng)險底線。該負(fù)責(zé)人介紹，除此次發(fā)布市場風(fēng)險提示函之外，近期交易所還采取了系列措施持續(xù)強(qiáng)化市場監(jiān)管、維護(hù)市場秩序。如從期現(xiàn)貨市場價格、成交、持倉、資金、港口庫存及客戶結(jié)構(gòu)等多維度監(jiān)測分析市場；通過夜盤和尾盤等特定時間段的交易行為監(jiān)控，依托穿透式監(jiān)管系統(tǒng)強(qiáng)化實(shí)際控制關(guān)系賬戶報(bào)備、問詢和認(rèn)定，以及通過發(fā)送市場監(jiān)察問詢函、現(xiàn)場約談等方式加大對客戶交易行為的排查力度。在異常交易和違規(guī)交易處置方面，截至5月底，交易所在鐵礦石品種上處置異常交易13起，其中自成交4起，頻繁報(bào)撤9起；立案調(diào)查涉嫌自成交影響價格3起，對敲轉(zhuǎn)移資金1起。此外，近期針對有個別機(jī)構(gòu)、投資者涉嫌通過互聯(lián)網(wǎng)編造、發(fā)布和傳播虛假信息，企圖影響市場正常運(yùn)行秩序的情況，交易所也已開展相關(guān)調(diào)查工作，以切實(shí)維護(hù)市場秩序。該負(fù)責(zé)人表示，下一步交易所將借助“五位一體”的協(xié)作監(jiān)管優(yōu)勢，持續(xù)深入強(qiáng)化期貨市場異常交易行為的監(jiān)管，多維度加大對違規(guī)行為的查處力度，防范和化解金融風(fēng)險，維護(hù)市場安全穩(wěn)定運(yùn)行和功能有效發(fā)揮，使期貨市場在進(jìn)一步做好和支持“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保任務(wù)”，服務(wù)產(chǎn)業(yè)企業(yè)防疫避險和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面發(fā)揮更大作用。相關(guān)市場人士認(rèn)為，2020年春節(jié)開市后、特別是4月份以來，鐵礦石價格出現(xiàn)振蕩上行態(tài)勢主要是受疫情變化、宏觀經(jīng)濟(jì)金融政策及低庫存、高需求的供需緊平衡狀態(tài)等因素影響。隨著國內(nèi)疫情防控常態(tài)化、各項(xiàng)積極宏觀經(jīng)濟(jì)政策陸續(xù)出臺和企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)逐步達(dá)到正常水平，近期鋼鐵下游需求轉(zhuǎn)暖，高爐開工率從2月初的74.91%增至5月的91.02%，處于歷史高位，同時主要港口庫存持續(xù)下跌，從1.2億噸跌至1.1億噸。隨著市場基本面變化，國際國內(nèi)鐵礦石價格振蕩上升，5月29日，大商所鐵礦石期貨主力合約結(jié)算價為729元/噸，當(dāng)日國內(nèi)港口現(xiàn)貨（青島港，59.5%金布巴粉）、新加坡鐵礦石1個月掉期和62%指數(shù)折算期貨盤面價格分別為806.6元/噸、831.3元/噸和840.7元/噸，相對期貨結(jié)算價升水77.6元/噸、102.3元/噸和111.7元/噸。在這一過程中，由于鐵礦石期貨價格一直貼水現(xiàn)貨和62%指數(shù)，期貨市場價格成為市場穩(wěn)定的重要力量，并為產(chǎn)業(yè)企業(yè)提供了有效的套保工具。記者也注意到，春節(jié)后開市以來，大商所在加強(qiáng)市場監(jiān)管、防范風(fēng)險的同時，也積極落實(shí)五部委及證監(jiān)會疫情防控工作要求，及時調(diào)整工作方式方法，為市場提供有彈性、有溫度的一線監(jiān)管和服務(wù)，多措并舉持續(xù)支持包括鋼鐵企業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)企業(yè)防控疫情和復(fù)工復(fù)產(chǎn)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)加快恢復(fù)發(fā)展。如針對疫情防控形勢和會員、市場機(jī)構(gòu)疫情防控、復(fù)工實(shí)際，交易所多次向市場發(fā)布溫馨提示，為會員和市場機(jī)構(gòu)疫情防控及業(yè)務(wù)應(yīng)急提供支持幫助；多維度降低產(chǎn)業(yè)參與成本，按90%的比例減收包括鋼鐵企業(yè)在內(nèi)的套保交易手續(xù)費(fèi)和全部免收湖北地區(qū)產(chǎn)業(yè)客戶的套保交易手續(xù)費(fèi)，減免倉單沖抵保證金手續(xù)費(fèi)，通過差異化保證金管理降低套?？蛻舯ＷC金比例等；提升各項(xiàng)業(yè)務(wù)服務(wù)效率和水平，包括推動和支持企業(yè)采用期轉(zhuǎn)現(xiàn)、廠庫交割模式靈活處置現(xiàn)貨，幫助倉庫排查解決注冊倉單的技術(shù)問題，為市場提供交割便利；進(jìn)一步簡化套保審批提交材料及審批流程、加快審批速度等，支持和服務(wù)企業(yè)參與期貨避險，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)“期貨力量”。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。