美元/日元波動率回升,看跌期權需求上升,①2025年3月31日,由于風險規(guī)避情緒和美元走弱,美元/日元匯率下跌。②交易員在期權溢價從3月11日的峰值大幅下降后開始買入期權。③隱含波動率回升,1個月期隱含波動率從周五的9.0升至周一的10.4,3月11日曾達到2025年高點12.4,當時美元/日元匯率為146.55。④其他期限的期權波動率也有所回升,同時日元看漲期權相對于看跌期權的溢價在風險逆轉(zhuǎn)中上升。⑤1個月期25delta風險逆轉(zhuǎn)指標從上周的1.2升至1.6,3月初曾達到1.85,為2024年11月以來的最高水平。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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