期貨知識(shí)科普丨社庫(kù)數(shù)據(jù)對(duì)滬鋅交易勝率有多大幅度的提高？
發(fā)布時(shí)間：2023-05-24 12:45
編輯：王鑫
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期貨知識(shí)科普丨社庫(kù)數(shù)據(jù)對(duì)滬鋅交易勝率有多大幅度的提高？，1.鋅的社會(huì)庫(kù)存主要分布在中國(guó)
上海、
廣東、
天津三地，過(guò)去三地中屬上海地區(qū)的庫(kù)存最多，近年來(lái)天津地區(qū)庫(kù)存占比逐漸增大。2.社庫(kù)數(shù)據(jù)可以有多種使用方式，暫提出5種使用方式并檢驗(yàn)：①社庫(kù)數(shù)據(jù)的環(huán)比變化；②社庫(kù)數(shù)據(jù)的環(huán)比變化并結(jié)合累、去庫(kù)的速度；③社庫(kù)數(shù)據(jù)的同比變化；④去季節(jié)性趨勢(shì)后的環(huán)比變化；⑤去季節(jié)性趨勢(shì)后的環(huán)比變化。3.對(duì)于社庫(kù)數(shù)據(jù)，5種分析方式中，無(wú)論使用哪種分析方式，去庫(kù)做多，累庫(kù)做空都能夠提高勝率和平均收益率。4.方式②對(duì)于勝率和平均收益率的提升最為明顯。使用數(shù)據(jù)后，做多的勝率為62%，比不使用數(shù)據(jù)提高9%，周度做多平均收益率為0.7%，比不使用數(shù)據(jù)提高0.5%。做空的勝率也有約8.5%的提高。5.最簡(jiǎn)單和常用的庫(kù)存數(shù)據(jù)分析方式，即方式①，也是十分有效的?？煞謩e提高7%和10%的做多、做空勝率，提高0.26%的周度平均做多收益率。6.理論上去除季節(jié)趨勢(shì)后的數(shù)據(jù)，即方式④⑤應(yīng)該表現(xiàn)的更好，但實(shí)際表現(xiàn)卻不如方式①和②，可能的原因?yàn)閿?shù)據(jù)處理后，雖然季節(jié)性趨勢(shì)消除了，但無(wú)意中也部分破壞了原數(shù)據(jù)中更有用的環(huán)比變化信息，導(dǎo)致得不償失，表現(xiàn)反倒不如不做處理。
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
