美元/蘭特期權(quán)重新定價(jià),看跌蘭特風(fēng)險(xiǎn)上升,①美元/蘭特期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)逆轉(zhuǎn)指標(biāo)顯示,蘭特看跌期權(quán)的溢價(jià)高于看漲期權(quán)。②蘭特看跌期權(quán)賦予持有者賣出蘭特的權(quán)利,而看漲期權(quán)則是買入蘭特。③1個(gè)月25Delta風(fēng)險(xiǎn)逆轉(zhuǎn)指標(biāo)升至9個(gè)月新高,達(dá)到2.3,表明蘭特看跌期權(quán)的波動(dòng)率溢價(jià)上升。④這暗示期權(quán)市場(chǎng)的波動(dòng)率溢價(jià)更可能隨著即期匯率的波動(dòng)而增加。⑤期權(quán)價(jià)格上漲的同時(shí),蘭特的匯率也在下跌,反映出投資者情緒的惡化。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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