行情回顧:
周四(8月9日)國債期貨小幅高開后一路向下。10年期國債期貨主力T1809下跌0.27%,收報95.360元,減倉1179手,T1812增倉3295手;5年期國債期貨主力TF1809下跌0.14%,收報98.120元,減倉730手,TF1812增倉458手。
觀點:
流動性方面。央行連續(xù)十五日暫停公開市場操作,今日無逆回購到期。銀行體系流動性總量處在較高水平,shibor各期限利率結(jié)束十連跌,漲跌不一。
數(shù)據(jù)方面。中國7月CPI同比上漲2.1%,PPI同比上漲4.6%,均好于預(yù)期值。通脹數(shù)據(jù)上行,利率下行壓力減輕,對國債期貨形成利空。
現(xiàn)券方面。十年期國債活躍券180011下跌0.2070,報101.1844,五年期國債活躍券180009下跌0.1327,報99.7279,收益率上漲明顯。
持倉方面。隨著交割日的臨近,投資者正在把倉位移到12月合約,但賣單增加的機(jī)構(gòu)多于買單增加的機(jī)構(gòu)。T1809、TF1809合約買單和賣單持倉前五的會員繼續(xù)減倉,買單減倉量更大。T1812合約的持倉前五會員當(dāng)中,華泰期貨增倉1077張買單,永安和中信期貨各自增加了855手、393手賣單。
市場情緒方面。今日股市大漲,人民幣兌美元匯率維穩(wěn),市場對股市、匯市和債券的信心整體仍偏弱。
資金面持續(xù)寬裕對期債的利多影響已經(jīng)被消耗殆盡?,F(xiàn)券利率上行,7月通脹數(shù)據(jù)好于預(yù)期,股市反彈,市場情緒脆弱,多重利空打壓期債價格。利空消息不斷,國債期貨繼續(xù)下跌。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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