近期大盤(pán)走勢(shì)有些糾結(jié),主板弱創(chuàng)業(yè)板強(qiáng)的格局還在延續(xù)。市場(chǎng)熱點(diǎn)兩次預(yù)切換到主板最終都沒(méi)能成功,本周一IH短暫上攻后即單邊回落,收盤(pán)滬深300、上證50和中證500指數(shù)漲跌幅分別為-0.3%、-0.4%、0.12%,對(duì)應(yīng)股指期貨當(dāng)月合約漲跌幅分別為-0.72%、-0.60%、-0.43%,對(duì)應(yīng)升貼水為-30.5點(diǎn)、-15.4點(diǎn),-47點(diǎn)。三大期指貼水再度擴(kuò)大,市場(chǎng)情緒不太理想。
上周五三大期指同步減倉(cāng),尤其IF和IH減倉(cāng)力度較大,但I(xiàn)C僅微幅減倉(cāng)。周一期指資金全線回流,IF增倉(cāng)1349手,IH增倉(cāng)990手,IC增倉(cāng)552手。從力度看,IF和IH還沒(méi)有完全回補(bǔ)上周五的減倉(cāng)力度,但I(xiàn)C卻呈現(xiàn)了增量資金入場(chǎng)。結(jié)合分時(shí)盤(pán)面看,三大期指均增倉(cāng)下跌,貼水?dāng)U大,說(shuō)明空方短線壓制意愿較強(qiáng),對(duì)近期糾結(jié)的走勢(shì)能否轉(zhuǎn)變?yōu)樯闲行星槁晕⒉焕?/p>
凈持倉(cāng)分析,中金所公布主力合約的前20大席位中,IF凈空頭寸從2899手小幅縮小為2679手,IH凈空頭寸從1563手繼續(xù)擴(kuò)大到1683手,IC凈空從635手大幅縮小到122手。從凈持倉(cāng)變動(dòng)數(shù)據(jù)看,IF和IC略微偏多,但I(xiàn)H的形勢(shì)不太樂(lè)觀。凈空頭寸達(dá)到一年前的高點(diǎn)水平,但總持倉(cāng)比去年高點(diǎn)的3.6萬(wàn)手明顯低。目前的IH壓力不容忽視,但是去年IH持倉(cāng)達(dá)到高位后出現(xiàn)1個(gè)月減倉(cāng),隨后演繹了年內(nèi)拉升行情周期。如果IH總持倉(cāng)和凈持倉(cāng)后期出現(xiàn)轉(zhuǎn)變,也需要關(guān)注觸底的可能。
主力席位分析,IF多空增倉(cāng)幅度相當(dāng),IH空頭增倉(cāng)597手高出多頭增倉(cāng)499手近100手,IC多頭增倉(cāng)593手明顯大于空頭增倉(cāng)434手,導(dǎo)致了IH凈持倉(cāng)偏空,IC凈持倉(cāng)偏多的局面。從具體席位看,IF多頭增倉(cāng)超過(guò)100手的有3個(gè)席位,但沒(méi)有減倉(cāng)超過(guò)100手,空頭分歧較大,東證減倉(cāng)443手,銀河加倉(cāng)463手,說(shuō)明多頭相對(duì)穩(wěn)定。這對(duì)IF后市或有一定支撐力。IH多頭沒(méi)有亮點(diǎn),空頭中信期貨席位增倉(cāng)328手顯示了一定壓力。IC是空頭無(wú)亮點(diǎn),多頭有永安和申萬(wàn)增倉(cāng)286手和192手,顯示了一定做多意愿。
綜上所述,總持倉(cāng)再度增倉(cāng)顯示一定短線壓力,但是凈持倉(cāng)和主力席位持倉(cāng)都顯示IF和IC不悲觀,IH不樂(lè)觀。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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